Стендап Юрия Паршева — это автобиографичный, самоироничный и бескомпромиссно откровенный юмор, основанный на его непростой жизненной истории. Его стиль — это разговор со зрителем начистоту, где личный опыт служит главным материалом для шуток. Автобиографичность и самоирония: Паршев называет себя «стендап-комиком, запертым в теле дальнобойщика с лицом Дукалиса». Примерно 80% его материала — это реальные истории из жизни, где он часто выступает «не лучшим примером для подражания». Он с юмором говорит о своём прошлом, включая проблемы с алкоголем и трудный жизненный путь.

Главной темой его монологов являются тяжёлые и личные переживания, которые он научился переосмысливать. Он «говорит не серьёзно о серьёзном», рассказывая, как не надо жить, и предупреждая, что на него не стоит равняться.

В его шутках нет жалости к себе или пафоса. Даже свои отношения с женой и обретение семьи он описывает с сухим, ироничным юмором, называя её «локомотивом с кредитами, ипотекой, собакой и сильно пьющими подругами».